באוקטובר 2020 נודע כי כספי עוזב את הארץ לאיטליה בעקבות משבר הקורונה. הוא כתב בעמוד הפייסבוק שלו: "לאור המצב העגום שממשלת ישראל יצרה כלפי אזרחיה וכלפי התרבות, בחרנו אני ומשפחתי להתנתק למען בריאותנו הנפשית. לקחתי פסק זמן מכל התוהו ובוהו, בתקווה שהמצב יתהפך ויחזור למצבו הקודם הנורמלי והשגרה תחזור להיות כבימים עברו".
בספטמבר 2020 סיפר כספי בריאיון לחדשות 12 כי נדבק בקורונה והחלים מבלי ללכת לבית חולים. "יש קורונה, אבל זו שפעת רגילה לחלוטין", אמר אז, "אין מגפה בכלל, ואם תרוץ לכל בית חולים, אל מחלקת הקורונה, אתה תראה שהיא ריקה לגמרי".
"עכשיו מי הבעלים והנביא של פייזר ומודרנה? ביל גייטס. (הערת מערכת וואלה! תרבות: ביל גייטס אינו הבעלים של פייזר או מודרנה) זה כמו צ'רלי צ'פלין ששלח את הילד לשבור חלונות, ואז הוא הגיע כזגג לשבור את החלונות. פה זה אותו דבר, זה אותו משל בדיוק. הילד זה עושה דברו של ביל גייטס, ד"ר פאוצ'י, שהשקיע מיליונים במעבדות בסין, ואז לכאורה התפרץ איזה וירוס שהוא כמו כל שפעת רגילה, ואז פייזר ומודרנה נכנסו לשוק וזה על חשבון האזרחים והמדינות, כל העולם קונה את זה, וביל גייטס הוא העשיר המופלג ביותר. עבור חברות התרופות הברכה 'תהיה בריא' נחשבת לקללה כי הם רוצים אותך מאריך ימים וחולה. אז אני לא לוקח תרופות ומטפל בעצמי מהטבע. אני לא הולך כמו כבשה תמימה ועושה מה שאומרים לי. אני דואג לעצמי. ועובדה שעד היום אני בריא לחלוטין, והכול בסדר. אני בקבוצת סיכון כמו שאומרים, אני בן 72, ואני יודע שאני אהיה גם בן 73".
בחודשים האחרונים, כאמור, כספי נמצא בדנמרק, לשם עבר על רקע פרויקט מוזיקלי חדש. "הבסיס שלי נשאר איטליה, אני נמצא בקופנהגן בין לבין כחודשיים-שלושה, כי אני בפרויקט מסוים של שיתופי פעולה עם אמנים מכל העולם, ובין היתר הגעתי גם לדנמרק. מעניין אותי קצת לחדור לנבכי המוזיקה הדנית העממית, זה נראה לי משהו שאני לא מכיר. זה מסקרן".
התרעות פיקוד העורף