אתאלי, בן הציונות הדתית, גדל ברובע היהודי בירושלים למשפחת עולים מצרפת. בפברואר 1991 חווה את אחת הטרגדיות הכבדות ביותר כשאחיו אלחנן נרצח בפיגוע דקירה ברחוב הגיא שברובע המוסלמי. הוא שירת בחטיבת המחקר של אמ"ן, ובמלחמת "חרבות ברזל" צבר מאות ימי מילואים כשהשתתף בחקירת מחבלי נוחבה.